聚焦资产价格过程的高频数据和时间序列统计学研究 ——南京审计大学统计与数据科学学院孔新兵教授

• 作者: 赵静
• 来源期刊: 科技成果管理与研究
• 年，卷（期）: 2021,（6）
• 所属期刊栏目: 科技先锋
• 页码范围: 15-16
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3772/j.issn.1673-6516.2021.06.007

摘要

"大数据"时代,数据的解读与每个人的日常生活息息相关,而统计学的本质便在于解读数据中的不确定性.南京审计大学统计与数学学院孔新兵教授主要研究方向为高频数据建模与统计推断、高维数据建模与统计推断以及基于机器学习思想的统计理论和方法研究等.他在统计学期刊Annals of Statistics、Journal of the American Statsitical Association、Biometrika发表论文8 篇(其中独立作者论文3 篇),在计量经济学期刊Journal of Econometrics 发表论文6篇;主持国家自然科学基金项目3项;研究成果获湖北省社会科学优秀成果奖二等奖;入选江苏省双创博士,被评为江苏省青蓝工程中青年学术带头人.自博士毕业以来,他紧紧围绕高频数据和时间序列统计分析开展科研工作,取得多项成果.