基于传导机制及ARIMAX模型的焦炭价格预测

• 作者: 万萌裕 罗世华
• 来源期刊: 中国统计
• 关键词: 价格传导机制 协整检验 ARIMAX模型 焦炭价格
• 年，卷（期）: 2021,（7）
• 所属期刊栏目: 学术探讨
• 页码范围: 30-32
• 页数: 3页
• 分类号: F426
• 语种: 中文

摘要

本文首先基于价格传导机制,对焦炭市场里上下游产品间价格波动传导进行研究,通过协整分析、脉冲响应分析等,发现煤—焦—钢三者价格之间不存在协整关系,而焦炭价格和钢材价格之间存在一个协整关系;其次基于钢材价格对焦炭价格的传导效应,构建ARIMAX模型,探究历史数据量对ARIMAX模型预测精度的影响.对模型依次输入200个历史数据(第一组)和100个历史数据(第二组),结果显示第一组预测结果的MAPE值为0.43％,低于第二组MAPE值2.21％,第一组预测更为准确.因此预测焦炭价格时,应该重视下游钢铁价格波动带来的焦炭价格波动风险,并适当增加历史数据量.