存在趋势和周期特征的非平稳时间序列的建模及其应用

• 作者: 王守霞 尤进红 黄涛
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 周期估计 光滑趋势 B-样条 惩罚最小二乘
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 177-208
• 页数: 32页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/SSM-2019-0226

摘要

本文研究存在未知周期和趋势的非平稳时间序列的估计问题.将经典的时间序列分解模型写成一个含有未知参数的部分线性模型,首先采用B-样条逼近未知时间趋势,然后利用惩罚最小二乘回归法得到未知周期、周期序列和趋势的估计.本文还给出估计量的理论性质,包括周期估计的相合性以及周期序列和趋势估计的渐近性质.模拟研究展现了本文方法的优越性.最后以两个实际数据为例,运用本文方法进行建模估计,展现本文方法的实用性.