逆变换Monte Carlo算法及其应用

• 作者: 孟宪勇 王晶 刘彭
• 来源期刊: 科学技术创新
• 学科: 数学
• 关键词: 蒙特卡洛 随机模拟 随机采样 统计试验
• 年，卷（期）: 2022,（3）
• 所属期刊栏目: 信息技术
• 页码范围: 55-58
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1328.2022.03.015

摘要

Monte Carlo算法已成为一种流行的计算和证明方法,其核心步骤是利用计算机从确定的随机模型中抽取随机数.抽样方法包括MCMC、筛选抽样和逆变换抽样等.文献对MCMC,筛选抽样介绍较多,但对逆变换抽样相对较少,且有待改进.为便于Monte Carlo算法的学习研究,本文归纳整理了逆变换Monte Carlo法的理论基础及其实现技术,并利用R软件编程实现任意分段常数模型的逆变换采样,将此采样技术应用于一般的积分计算,大大方便了任意积分计算的计算机实现.