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金融学季刊

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Quarterly Journal of Finance

主办单位：

北京大学出版社

ISSN：

978-7-301-23032-9

CN：

出版周期：

不定期

邮编：

100871

地址：

北京市海淀区成府路205号

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热门刊内文献

年度刊次

1. 系统性风险、个股收益波动与IPO抑价率——基于中国创业板公司的实证研究

作者：徐尧

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 1-19

摘要：本文以Levy(1978)、Merton (1987)关于非分散化的个体风险理论为起点,在CAPM模型的框架下重新讨论了IPO过程中非分散化风险补偿需求对抑价率可能造成的影响.本文设定了基于...
2. 要素价格扭曲的测度及成因分析

作者：殷明明陈平

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 20-54

摘要：本文利用1998-2007年的工业企业数据对中国30个制造业行业资本和劳动力价格扭曲的程度进行了实证测算,发现不同行业资本和劳动力价格的扭曲程度存在较大差异.在样本期内,中国各行业资本和劳动...
3. 开仓策略、交易绩效与投资者特征——来自中国A股融资融券交易的证据

作者：张泽王志强苏刚

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 55-76

摘要：利用个体融资融券者的账户信息和交易信息,本文对我国A股市场中融资融券者的开仓策略、交易绩效与投资者特征的关联进行了经验分析.我们研究结果表明:①融资融券投资者没有取得显著的正的净收益,尽管融...
4. 基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价

作者：李倩段连杰陈浪南

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 77-102

摘要：本文在分析我国国债期货收益率特征的基础上构建了基于结构突变的16种HAR族模型并用于对我国国债期货已实现波动率进行预测,同时对预测模型进行样本内和样本外预测效果比较.研究结果表明,国债期货收...
5. 财务灵活性能缓解投资扭曲吗——来自双重差分匹配估计量的经验证据

作者：唐齐鸣黄昆

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 103-131

摘要：本文采用匹配方法度量我国上市公司的财务灵活性,避免了传统度量方式的诸多缺陷,并以2008年金融危机为契机,运用双重差分法检验财务灵活性对公司投资行为的因果效应.研究发现,处理组公司在金融危机...
6. 地缘关系是资本账户开放的重要影响因素吗

作者：徐子桐杨娇辉王伟

刊名：金融学季刊

发表期刊： 2017年3期

页码: 132-154

摘要：本文使用2001-2013年51个国家之间的资本账户开放差异数据,实证检验地缘因素对资本账户开放的重要影响,研究发现:双边地理距离越小,两国之间资本账户开放程度的差异越小;除双边地理距离之外...

金融学季刊基本信息

刊名	金融学季刊	主编	徐信忠,刘力,朱武祥
曾用名
主办单位	北京大学出版社	主管单位
出版周期	不定期	语种	chi
ISSN	978-7-301-23032-9	CN
邮编	100871	电子邮箱
电话	010-62752024	网址
地址	北京市海淀区成府路205号