MARKOV过程在股市分析中的应用

• 来源期刊: 西北大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: MARKOV过程 转移概率 股价指数 预测模型
• 年，卷（期）: 1999,（4）
• 页码范围: 301-304
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文

摘要

作为基础数学在经济运动规律分析预测方面的应用,将 M ARKOV 过程理论,应用于股票交易市场,对股价综合指数的涨(跌)幅度,进行状态分类,建立起对市场运行周期、稳态概率、稳定程度、投资利润等的分析预测模型,并利用这一模型对上海证券交易所股价综合的部分历史数据作了相应的分析,得到了较为理想的结果.