子波变换及其在股市数据分析中的应用

• 作者: 向小东 王青 郭耀煌
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 收益 奇异性 子波变换 多尺度分析 Lipschitz指数
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1702字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2001.01.026

摘要

把股票日收益率看作一维时间信号，通过子波变换与多尺度分析，求出了体现股市数据奇异性的Lipschitz指数α。α为负表明在奇异点比不连续更加奇异，证明了股票价格的变化是分形的。同时，由文中图示可知，在尺度s很大时，子波变换和多尺度分析可以将股市数据中偶然因素造成的涨跌消除，具有突出主要因素和宏观突变点的特点，这一点对于从宏观上预测股价的走势有重要意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向小东	西南交通大学经济管理学院	9	243	6.0	9.0
2	郭耀煌	西南交通大学经济管理学院	144	4757	34.0	65.0
3	王青	中国铁路工程总公司第十六局集团有限公司	1	23	1.0	1.0