基于MCMC的金融市场风险VaR的估计

• 作者: 万海辉 李刚 王春峰
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: VaR 蒙特卡洛模拟 马尔可夫链蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 54-61,89
• 页数: 9页
• 分类号: O242.2
• 字数: 6966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2000.02.009

摘要

针对现有VaR计算中主流方法的缺陷,创新性地提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡洛(Marko v Chain Monte Carlo,MCMC)模拟的VaR计算方法,以克服传统Monte Carlo 模拟的高维、静态性缺陷,提高估算精度.通过对美元国债的实证分析和计算,验证了MCMC方法的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李刚	天津大学管理学院天津大学金融工程中心	489	5177	33.0	54.0
2	王春峰	天津大学管理学院天津大学金融工程中心	233	5479	37.0	68.0
3	万海辉	天津大学管理学院天津大学金融工程中心	1	218	1.0	1.0