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金融市场风险测量模型--VaR
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摘要：
详细介绍了目前测量市场风险的主流模型--VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;综述了VaR的各种计算方法及其发展动态,比较了各种计算方法的优缺点,指出了其各自的适用范围;最后就VaR中存在的问题和发展方向进行了讨论.
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节点文献
市场风险
风险测量
VaR
压力实验
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程学报
主办单位：
中国系统工程学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5781
CN：
12-1141/O1
开本：
大16开
出版地：
天津市南开区津卫路92号天津大学
邮发代号：
6-95
创刊时间：
1985
语种：
chi
出版文献量（篇）
2240
总下载数（次）
2
总被引数（次）
50908
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