投资组合有效集问题和它的一种算法

• 作者: 刘学德 叶耀华 陈霖
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 转轴方法 有效集 二次规划 敏感性分析
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 运筹学与管理
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 分类号: F2
• 字数: 2947字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.01.004

摘要

本文构造了一种二次参数规划转轴方法,并在此基础上提出了Markowitz投资组合有效集的一个解法.该方法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形.