证券组合模型系数的二次规划求解

• 作者: 何朝林 王旭
• 来源期刊: 安徽机电学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合系数 协方差矩阵 二次规划 线性互补问题 Kuhn－Tucker条件 Lemke转轴算法
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2227字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2001.02.013

摘要

首先介绍了证券组合模型系数，认为是二次规划问题，讨论了 Kuhn－ Tucker条件，接着在证券组合模型中证券之间的协方差矩阵为正定矩阵及约束为线性约束的条件下，利用 Kuhn－ Tucker条件将二次规划问题转为简单的线性问题 .由于该线性问题的互补性，给出 Lemke转轴算法的理论求解过程 .最后给出一实例使得对全过程有更清楚的理解 .为证券组合投资的最优化提供科学依据和计算方法 .

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王旭	安徽机电学院纺织服装系	3	14	3.0	3.0
2	何朝林	安徽机电学院纺织服装系	3	25	3.0	3.0