Markowitz资产投资组合模型的凸二次规划快速求解算法

• 作者: 幸昆仑 张强春 陈荣
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合 凸规划分析 快速算法
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 页码范围: 124-126
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2415字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.06.035

摘要

Markowitz资产投资组合模型诞生以来,不断得到改进和修正,但是数据处理量太大、求解复杂的缺陷,使其实际应用难度很大.文章在将一般化的约束条件纳入分析框架的基础上,建立起Markowitz等式约束凸规划分析模型,运用二次规划问题降维算法的原理,提出了一个求解Markowitz等式约束凸规划模型的快速算法.在该算法中只需建立所需的方程组,然后求解该方程组,得到严格局部极小点,从而得出Markowitz资产组合模型的最优解.这样在模型求解过程中,不需要求逆矩阵,速度较快且具有可操作性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	幸昆仑	重庆大学工商管理学院	11	86	7.0	9.0
2	陈荣	重庆大学工商管理学院	7	30	3.0	5.0
3	张强春	重庆大学工商管理学院	1	10	1.0	1.0