基于下偏矩的资源配置优化模型求解方法研究

• 作者: 王明涛 王秋红
• 来源期刊: 郑州工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 下偏矩 资源配置优化模型 求解方法
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 38-42
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6833.2001.04.011

摘要

在证券投资理论中,投资风险是以收益率的方差计量的,尽管以方差计量风险计算简单,但有一些严格假设,这些假设往往与实际不符.以下偏矩作为风险计量指标,在理论上克服了方差的不足,但以下偏矩为目标函数的资源配置优化模型求解复杂,从而制约了下偏矩在实际中的应用.针对Harlow均值-下偏矩资源配置优化模型求解的困难,通过恰当变换,得到了该模型的转换形式,此转换模型不但求解容易,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量精确值,为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王秋红	华北水利水电学院动力工程系	14	130	7.0	11.0
2	王明涛	上海财经大学证券期货学院	27	390	9.0	19.0