具有上界的马科维兹资产组合选择模型的一种简便算法

• 作者: 张忠桢
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 旋转运算 双向不等式 向量替换
• 年，卷（期）: 2001,（9）
• 页码范围: 1198-1200
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 语种: 中文

摘要

介绍具有上界的马科维兹资产组合模型的一种算法,以及利用上海证券交易所410支股票70期周末收盘价数据所作的实验结果.当变量数目为410且上界均为0.1时,Delphi程序在6秒钟内经过184次旋转运算便计算出20种不同投资组合,每次旋转运算约需412×413次乘法和加法运算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张忠桢	武汉理工大学管理学院	31	266	9.0	15.0