均值绝对偏差资产组合选择模型的算法

• 作者: 唐小我 张忠桢
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 资产组合选择 绝对偏差 线性规划 旋转算法 参数化方法
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文与技术报告
• 页码范围: 413-417
• 页数: 5页
• 分类号: O221.1
• 字数: 2819字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2002.04.018

摘要

对均值绝对偏差模型进行了简化,并利用一种旋转算法求解.这种算法比单纯形算法的计算简便,且计算量更小.利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明,对于资产无上界限制的模型,计算20个不同最优投资组合需要1 274次旋转运算,上界为10%时需要1 570次旋转运算,每次旋转运算约需1 141(71次加法和乘法运算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
2	张忠桢	武汉理工大学管理学院	31	266	9.0	15.0