风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析

• 作者: 张卫国 李婷
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险投资 CVaR 最小解
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 4-7
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 1742字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2006.06.002

摘要

CVaR是指损失超过VaR的条件均值,反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平,它克服了VaR的非一致性、非凸性等不足.本文基于CVaR风险计量技术,分析了风险证券的投资收益率在服从正态分布下的风险资产组合均值-CVaR模型,给出了该风险资产组合有解的条件,以及在该条件满足下,最小均值-CVaR组合的投资比例解析形式和最小值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李婷	宁夏大学数学计算机学院	19	92	5.0	9.0
2	张卫国	宁夏大学数学计算机学院	20	302	9.0	17.0