协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究

• 作者: 向华 周伟峰
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 协方差矩阵 均值-CVaR模型 有效边界 极大线性无关组
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 327-330
• 分类号: O29
• 字数: 2346字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2010.04.003

摘要

在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周伟峰	楚雄师范学院数学系	6	6	1.0	2.0
2	向华	楚雄师范学院政治与公共管理系	2	3	1.0	1.0