奇异协方差矩阵的最优投资组合选择

• 作者: 安中华
• 来源期刊: 武汉化工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 均值-方差模型 奇异协方差矩阵 主成分 二次规划
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 82-85
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2515字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2869.2004.03.024

摘要

当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,均值-方差模型的最优投资组合问题不宜直接求解,本文通过利用收益率的主成分和二次凸规划的求解方法,给出了问题解的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安中华	湖北教育学院数学系	15	103	5.0	10.0