奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

• 作者: 戴永隆 蒋春福
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 奇异协方差阵 证券组合 组合前沿 无套利分析
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 页码范围: 14-17
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O212.1
• 字数: 3725字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0529-6579.2005.05.004

摘要

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴永隆	中山大学数学与计算科学学院	23	70	5.0	6.0
2	蒋春福	中山大学数学与计算科学学院	8	45	5.0	6.0