任意秩多元线性模型中的简单投影预测

• 作者: 何灿芝 喻胜华
• 来源期刊: 中南工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 简单投影预测 稳健性 最优预测
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 438-440
• 页数: 3页
• 分类号: O212.4
• 字数: 1473字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7207.2002.04.029

摘要

考虑任意秩多元线性模型Y＝XB+ε(其中,E(Vec(ε))＝0,V(Vec(ε))＝σ2ΔΣ),该模型的预测问题就是利用已观察值矩阵Y预测未观察值矩阵Y0＝X0B+ε0.H.Bolfarine等强调预测必须有简洁而直观的形式,最简洁、直观的预测是简单投影预测(SPP);对于超总体模型,H. Bolfarine等得到了简单投影预测为最优预测的充要条件.作者研究了预测的最优性,对任一线性可预测变量θ＝KY0L,它的简单投影预测被定义为SPP＝KX0(X′T-X)-X′T-YL(其中,T＝Σ+XX′);得到了SPP为θ的最优线性无偏预测的充要条件,并研究了SPP关于协方差矩阵的稳健性,从而推广了H.Bolfarine等的有关结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	喻胜华	湖南大学数学与计量经济学院	47	353	10.0	16.0
2	何灿芝	湖南大学数学与计量经济学院	15	144	6.0	11.0