证券市场的有效性研究

• 作者: 周宁 杨兵 苏锦霞
• 来源期刊: 兰州大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 市场有效性 序列无关性 正态性检验 自相关性检验
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2487字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0455-2059.2002.05.004

摘要

随机选取沪、深两市各25家上市公司的日收盘价的收益率为样本,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究,结果表明:收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布,并呈现出很高的序列相关性.由此得出结论,沪、深两市还未达到弱式有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨兵	兰州大学数学系	8	117	6.0	8.0
2	苏锦霞	兰州大学数学系	6	49	3.0	6.0
3	周宁	兰州大学数学系	2	26	1.0	2.0