小波分析在证券分析中的应用

• 作者: 侯木舟 袁修贵
• 来源期刊: 中南工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: Matlab 数学模型 小波变换 股票收盘价 买入信号 卖出信号
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 103-106
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2487字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7207.2002.01.027

摘要

传统股市投资分析中的证券分析方法之一--MACD法,利用DIF的移动平均值以确定证券的买卖时机,存在着时滞性,对非平稳的股市信息分析不能及时、较好地刻画股市的基本变化趋势.作者根据证券投资理论,建立了相应的证券投资分析数学模型,根据小波分析多尺度分析能力强的特点,利用小波分解提取反映股市基本变化趋势的低频信息,改进了传统分析方法,建立了改进后的数学模型Ⅲ.该模型求解方便,同时与实际模型较好地逼近,具有时效性.此外,以路桥建设股票140个交易日的DIF和MACD值作为原始数据,用Matlab作为工具进行计算,求解模型Ⅲ.结果表明:与传统分析方法相比,从模型Ⅲ中能得到更多的买卖点信息,而且价差更大,效果显著,充分显示了小波分析在股市技术分析中的强大生命力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁修贵	中南大学应用数学与应用软件系	31	260	9.0	15.0
2	侯木舟	中南大学应用数学与应用软件系	29	210	7.0	14.0