关于古典风险模型的一个联合分布

• 作者: 吴荣 张春生 王过京
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 古典风险模型 余额过程 Poisson过程 破产概率 强马尔可夫性
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 554-560
• 页数: 7页
• 分类号: O1
• 字数: 3255字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2002.03.020

摘要

本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴荣	南开大学数学学院	28	390	9.0	19.0
2	张春生	南开大学数学学院	42	259	7.0	15.0
3	王过京	苏州大学数学学院	16	219	8.0	14.0