带干扰古典风险模型的极值联合分布

• 作者: 李荣 毕秀春 王新华
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 强马尔可夫性 破产时间 联合分布 末离时 Poisson过程
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3230字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2004.02.005

摘要

讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王新华	聊城大学数学与计算机科学学院	10	11	2.0	3.0
2	毕秀春	曲阜师范大学数学科学学院	3	33	2.0	3.0
3	李荣	聊城大学数学与计算机科学学院	1	8	1.0	1.0