基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究

• 作者: 罗健宇 詹原瑞
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 极值理论 广义极值分布 Copula 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 113-116
• 页数: 4页
• 分类号: TP301
• 字数: 2546字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2005.01.031

摘要

利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画,然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来,构造其联合分布,并提出了适合模型的蒙特卡罗算法.最后利用实例说明了GEVD-Copula组合建模的应用,得出了有益结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	罗健宇	天津大学管理学院	1	20	1.0	1.0