正跳的Lévy过程的极值分布与不破产概率关系模型

• 作者: 熊晓龙 钟满田
• 来源期刊: 武汉工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 带正跳的Lévy过程 Poisson过程 不破产概率 分布函数
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 88-91
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2049字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2869.2007.02.027

摘要

根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊晓龙	武汉工程大学理学院	3	7	2.0	2.0
2	钟满田	成都理工大学信息管理学院	3	3	1.0	1.0