股票市场价格对重组信息披露的敏感性研究

• 作者: 张霜 武振业 王建琼
• 来源期刊: 经济体制改革
• 学科: 经济
• 关键词: 股票价格 投资策略 公告日收益法
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 金融体制改革
• 页码范围: 129-132
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

本文采用公告日相对收益率法和相对收益模型，对重组上市公司的市场效应进行了实证研究，得出了我国证券市场还未达到半强有效形态的结论。提出了供中小投资者参考的建议，采取积极的投资策略，投资市盈率低的股票、流通市值小的股票、帐面-市场价值比率低的股票以及发生重组公司的股票，尤其是控股权转让公司的股票能获得超常的利润，但不同类型的投资者在重组过程中获利空间有很大的差别 。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	武振业	西南交通大学经济管理学院	116	2193	26.0	41.0
2	张霜	西南交通大学经济管理学院	9	172	4.0	9.0
3	王建琼	西南交通大学经济管理学院	100	1100	16.0	31.0