对数随机系数自回归模型AR(1)参数矩估计的渐近正态性

• 作者: 杜秀丽
• 来源期刊: 南京师大学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 双重时序模型 对数随机系数自回归AR模型 矩估计 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: O211.61
• 字数: 2042字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2002.04.006

摘要

在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐近正态性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜秀丽	南京师范大学数学与计算机科学学院	9	11	2.0	2.0