条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计

• 作者: 刘三阳 周杰
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 条件自回归极差模型 M估计 厚尾性 对数正态分布
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 页码范围: 828-834
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 4802字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2007.05.030

摘要

为了解决在估计条件自回归极差模型(CARR)中的分布厚尾性问题,采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型.在新息序列具有有限的12阶矩条件下,利用M估计的大样本性质和鞅的泛函中心极限定理,允许模型包含一个单位根的情况下,证明了对数正态分布下的拟极大似然估计是局部相合和渐近正态的,并且对数正态分布的厚尾性也较好地解决了异常值问题.相对于目前广泛采用的指数似然估计方法,提高了参数估计的效率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学理学院	662	5562	32.0	51.0
2	周杰	西安电子科技大学理学院	14	83	3.0	9.0