截尾线性回归模型参数极大似然估计的存在性

• 作者: 李济洪 杨柳 王钰
• 来源期刊: 中北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 截尾回归 极大似然估计 存在性
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 150-152
• 页数: 3页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-3193.2006.02.019

摘要

工业统计中,常用到截尾线性回归模型,其未知参数估计通常用极大似然估计(Maximum Likeli-hood Estimates,MLE),但有时极大似然估计不一定存在.Silvapulle and Burridge只给出了该模型极大似然存在的一个充分必要条件,但未给出严格的证明.本文给出其严格的证明,并且给出仅有区间截尾的情形下参数极大似然估计存在的一个更简单的条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王钰	山西大学数学科学学院	26	107	4.0	10.0
2	李济洪	山西大学数学科学学院	58	261	10.0	14.0
3	杨柳	山西大学数学科学学院	9	14	2.0	3.0