基于岭估计的最优预测与经典预测的最优性判别

• 作者: 张洪阳 杨婷 杨虎
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 预测 岭估计 离差矩阵
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 页码范围: 56-58,70
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2886字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.06.016

摘要

针对有偏估计的预测问题,以岭估计为基础,以离差矩阵MDE(Mean Dispersion Error)和广义风险函数为判别准则,对广义线性回归模型{y＝Xβ+e,e～N(0,σ2W)}的最优预测量与经典预测量的最优性判问题进行了讨论.借助矩阵不等式的一些性质,获得在离差矩阵判别准则和风险函数判别准则下判断两类预测量最优性的充要条件.为进一步研究基于有偏估计关于两类预测量的最优性判别问题提供了一种方法和思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨虎	重庆大学数理学院	41	419	13.0	19.0
2	杨婷	重庆大学数理学院	13	137	6.0	11.0
3	张洪阳	重庆大学数理学院	2	41	2.0	2.0