小波分析在Hurst指数估值中的应用

• 作者: 侯建荣 宋国乡
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 有偏随机过程 协方差 时变Hurst指数 小波分析
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 115-118
• 页数: 4页
• 分类号: O241
• 字数: 2049字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2002.01.027

摘要

在有偏随机过程中引入时变指数概念,借助小波基能分析局部自相似的特点,给出Hurst指数的小波估算公式,并证明这种估算式和原指数是相容的.以仿真算例说明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋国乡	西安电子科技大学理学院	160	2031	21.0	40.0
2	侯建荣	西安电子科技大学理学院	3	6	1.0	2.0