期权定价模型在投资决策中的应用

• 作者: 夏莉 黄正洪
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 净现值法 期权定价 分阶段投资
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 149-151
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 字数: 2290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2003.02.007

摘要

通过对投资净现值法的分析,应用期权定价模型构建分阶段投资评估的期权决策模型,提出了其基本原理、方法及实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏莉	重庆工商大学计算机科学系	21	92	5.0	8.0
2	黄正洪	重庆工商大学计算机科学系	13	103	6.0	10.0