零β组合的检验

• 作者: 施红俊 马玉林
• 来源期刊: 山东科学
• 学科: 经济
• 关键词: 马克维茨组合理论 CAPM理论 零β资产组合
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 49-53
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9
• 字数: 1638字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-4026.2003.04.007

摘要

本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	施红俊	同济大学现代金融研究所	15	283	9.0	15.0
2	马玉林	同济大学现代金融研究所	10	191	6.0	10.0