我国国债期限结构优化的理论研究

• 作者: 李向东 谢智波
• 来源期刊: 经济体制改革
• 学科: 经济
• 关键词: 国债 国债管理 期限结构 利息成本 流动性
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 证券与投资
• 页码范围: 104-107
• 页数: 4页
• 分类号: F812.5
• 语种: 中文

摘要

本文针对我国国债利息成本过高以及流动性不合理的现状,以国债的期限结构为线索,对国债的利息成本和流动牲作整体性研究.文章从理论上分析了最优国债期限结构的存在性,在此基础上构建政府效用损失函数,建立了国债期限结构的优化模型并对模型做出了必要的探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李向东	四川大学管理学研究所	19	266	7.0	16.0
2	谢智波	四川大学管理学研究所	2	35	1.0	2.0