贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真

• 作者: 任若恩 沈沛龙 邓云胜
• 来源期刊: 计算机仿真
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 贷款组合信用风险 仿真计算
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 应用与研究
• 页码范围: 92-95,16
• 页数: 5页
• 分类号: F832.33
• 字数: 4122字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2003.02.025

摘要

该文阐述了贷款组合信用风险VaR(Value at Risk)的蒙特卡罗仿真原理,并基于Matlab语言进行了仿真实验,结果表明利用该方法计算贷款组合信用风险VaR是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任若恩	北京航空航天大学经济管理学院	153	2183	28.0	44.0
2	沈沛龙	北京航空航天大学经济管理学院	11	193	4.0	11.0
3	邓云胜	北京航空航天大学经济管理学院	4	136	3.0	4.0