中国证券市场日内流动性实证研究

• 作者: 杨朝军 沈思玮 蔡明超
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 中国证券市场 日内流动性 市场深度 市场宽度
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 经济学与管理
• 页码范围: 589-592
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4422字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.04.029

摘要

对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析,设计了中国证券市场日内流动性的3个重要实证指标.研究结果表明,中国证券市场日内流动性逐时增加;市场深度指标较之市场宽度指标更有价值;流动性与股价绝对值成正比关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝军	上海交通大学证券金融研究所	202	2925	31.0	45.0
2	蔡明超	上海交通大学证券金融研究所	56	869	13.0	29.0
3	沈思玮	上海交通大学证券金融研究所	11	224	6.0	11.0