套利与记账单位的关系

• 作者: 耿美华 金治明
• 来源期刊: 国防科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 套利 记账单位
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 计算机工程·应用数学
• 页码范围: 96-99
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3041字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2486.2004.06.022

摘要

通常说一策略是套利策略,是指其初始资产为0,而最后的资产以正概率严格大于0,也就是无中生有.如果只是看净收益是否严格大于0还不能判断该策略是否是套利策略.当策略的初始资产不是0时,如何判断该策略是否是套利策略?将就套利给出另一种定义,并证明一策略是否为套利策略只要判断其折准净收益是否以正概率严格大于0.给出了原市场和不同折准市场下无套利数学表达式的等价形式,并给出了在选择不同的记账单位作折准及对策略的不同要求(如:可取,折准可取,折准可取等)时无套利的数学表达式的等价形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	耿美华	国防科技大学理学院	6	8	2.0	2.0
2	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0