期权博弈理论在不确定性投资决策中的应用

• 作者: 安玉发 赵涛 赵滟
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 不确定性 期权博弈
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 经济
• 页码范围: 88-91,96
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3859字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-4333.2004.04.021

摘要

应用期权博弈理论方法分析了存在竞争条件下的不确定性投资决策问题.建立了一个双寡头模型,用实物期权方法计算了模型中2个公司的价值,并分析了模型的均衡状态,给出了影响产品需求的随机因素位于不同区间上时,2公司的均衡状态及其最优的投资决策.分析结果表明,随着影响产品需求的随机因素值的变化2公司的最优策略是,做领导者、跟随者或者采取对二者无差别的态度;只有当随机变动值非常大时,同时投资对2公司而言才可能是最优的策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安玉发	中国农业大学经济管理学院	119	1906	22.0	38.0
2	赵涛	复旦大学管理学院	4	25	3.0	4.0
3	赵滟	中国农业大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0