利用系统剩余容量评估电力市场短期金融风险

• 作者: 周浩 孙维真 康建伟 张富强 王冬明 陈建华 韩祯祥 高国宁
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 金融风险 系统剩余容量百分比 VaR 风险评估
• 年，卷（期）: 2004,（23）
• 所属期刊栏目: 电力市场专栏
• 页码范围: 6-10,21
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4774字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2004.23.002

摘要

电价的异常波动带来了巨大的金融风险,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.在电力市场中,由于电价和供求等风险因子的相互影响,导致金融风险和技术风险密切相关,从而使得Monte-Carlo方法无法直接应用于金融风险的评估,其中技术风险主要是指反映电力供求状况的系统备用容量.系统剩余容量与电价的关系曲线可以解决风险因子之间的相关性问题,进而将系统中的技术风险和金融风险有机地结合在一起.引入系统剩余容量与电价的关系曲线,并基于Monte-Carlo方法进行建模,同时利用浙江电力市场实际运行数据进行试算,结果表明该模型是可行的,它在预测电价上下限方面比历史模拟法准确性更高,对电力市场中金融风险的预测和控制具有较好的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周浩	浙江大学电气工程学院	186	4653	37.0	59.0
2	陈建华	浙江大学电气工程学院	30	455	12.0	20.0
3	韩祯祥	浙江大学电气工程学院	99	7296	48.0	85.0
4	孙维真		19	540	14.0	19.0
5	康建伟	浙江大学电气工程学院	6	81	5.0	6.0
6	王冬明		7	107	6.0	7.0
7	高国宁		4	92	4.0	4.0
8	张富强	浙江大学电气工程学院	13	347	8.0	13.0