商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析

• 作者: 严太华 李传昭 程映山
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 信用度量制 信用等级 风险价值 混沌 时间序列
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 页码范围: 109-113
• 页数: 5页
• 分类号: F830.33
• 字数: 5751字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2004.07.029

摘要

介绍了国外当前应用广泛的信用风险量化和管理模型,分析了模型在我国使用上的局限性.根据企业不同时期信用等级转换概率和企业违约回收率均值构成的混沌时间序列,应用混沌时间序列理论和局域预测方法,构造中国企业信用等级转换矩阵和企业违约均值矩阵,建立了一个适合我国商业银行实际的信用风险量化和管理模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李传昭	重庆大学经济与工商管理学院	97	1923	24.0	40.0
2	严太华	重庆大学经济与工商管理学院	120	1503	21.0	32.0
3	程映山	重庆大学经济与工商管理学院	1	86	1.0	1.0