一个随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型的极限行为

• 作者: 俞政 肖新玲
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 马氏链 随机环境 伴随几何遍历
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 135-137
• 页数: 3页
• 分类号: F045.3
• 字数: 2239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2004.04.038

摘要

沿用[3]的思想,主要借助一般状态空间上马氏链的遍历性理论对随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型进行分析,研究其确定的迭代序列的极限行为,得到了它在某种意义下以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好地拟合现实世界中的诸多实际问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	俞政	中南大学数学科学与计算技术学院	27	67	4.0	7.0
2	肖新玲	中南大学数学科学与计算技术学院	1	0	0.0	0.0