ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

• 作者: 咸巍 宋立新 赖民
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARCH(0,q)模型 遍历性 M-估计 相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 201-206
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 3199字
• 语种: 中文

摘要

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	大连理工大学数学科学学院	56	128	6.0	9.0
2	赖民	吉林大学数学研究所	8	59	4.0	7.0
3	咸巍	吉林大学数学研究所	1	0	0.0	0.0