ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质

• 作者: 杜秀丽 洪兆萍
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 贝叶斯方法 ARFIMA模型 后验分布 渐近性质
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 16-22
• 页数: 7页
• 分类号: O212.8
• 字数: 1465字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2008.02.004

摘要

首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜秀丽	南京师范大学教学与计算机科学学院	9	11	2.0	2.0
2	洪兆萍	南京师范大学教学与计算机科学学院	1	2	1.0	1.0