半参数ARCH模型的bootstrap估计

• 作者: 蒋乐萍 黄粉丽
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 参数ARCH模型 局部线性拟合 拟似然估计 bootstrap方法
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论与应用研究
• 页码范围: 25-27,30
• 页数: 4页
• 分类号: O242.1
• 字数: 2109字
• 语种: 中文

摘要

给出了一类半参数自回归条件异方差(ARCH)模型:Yt=m(Yt)+εt√β0+β1Y2t其中εt～iid·N(0,1),m(·)函数的形式不确定,为非参部分；β0,β1,是待估参数,√β0+β1Y2t为参数部分.结合非参数估计的局部线性拟合方法和参数估计的极大拟似然方法,我们给出估计这类模型的方法.进一步,把该这种方法与b00tstrap方法结合起来,同参数方法和半参数方法相比较得出,用半参数的bootstrap方法得出的残差平方和最小,拟合的效果最好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄粉丽	三亚学院理工学院	3	1	1.0	1.0
2	蒋乐萍	三亚学院理工学院	4	2	1.0	1.0