随机误差项为MA(3)过程的Panel Data模型半参数估计方法

• 作者: 娄峰 张寒
• 来源期刊: 太原理工大学学报
• 关键词: 半参数估计 面板模型 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 119-122
• 页数: 4页
• 分类号: P207|F064.1
• 语种: 中文

摘要

对含有MA(3)误差项的面板数据模型,应用半参数计量经济学理论,在相关假设基础上推导出半参数估计方法,并根据蒙特卡洛模拟对这种方法进行实证检验,结果证明这种半参数估计方法是可行的,并且相对参数估计方法(最小二乘估计和广义最小二乘估计法)具有较高的估计精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张寒		6	12	2.0	3.0
2	娄峰	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所	38	128	6.0	10.0