序约束下ARCH模型的最小二乘估计

• 作者: 宋立新 王晓光
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最小二乘 强相和性 渐近正态性 序约束
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 287-294
• 页数: 8页
• 分类号: O212.1
• 字数: 6166字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-5489.2005.03.007

摘要

研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断.给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,...,αq)的一种最小二乘估计的准则函数,证明了由此得到参数估计的强相合性.而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形式及其渐近性,得到了检验统计量的形式,从而解决了在参数空间有序约束条件下的假设检验问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	大连理工大学应用数学系	56	128	6.0	9.0
2	王晓光	吉林大学数学研究所	26	62	5.0	6.0