基金重仓股的信息效应

• 作者: 李昆
• 来源期刊: 国际商务-对外经济贸易大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 基金重仓股 信息效应 超额收益
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 43-47
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

本文研究了基金重仓股对投资者选择股票是否有信息效应.实证结果显示,在基金公布其季度末的投资组合后,投资者购进以基金持股市值衡量的基金重仓股在中短期内并不能获得超过大盘的超额收益,也就是说,总体而言,基金的重仓股对投资者并没有信息效应.但是,有证据表明,利用重仓股的基金持股相关信息,是有可能改善投资者在未来的收益的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李昆	四川大学工商管理学院	26	358	7.0	18.0