基于历史的情景模拟修正模型

• 作者: 丁进 杨永愉
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 情景模拟 在值风险 蒙特卡罗模拟 固定收益产品 历史模拟
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 103-105,109
• 页数: 4页
• 分类号: O212|C8
• 字数: 2982字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2005.04.027

摘要

文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型.通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数.通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨永愉	北京化工大学理学院	22	92	7.0	9.0
2	丁进	北京化工大学理学院	2	17	2.0	2.0