相关风险和的分布边界

• 作者: 尚英锋 王爱莉
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: copula 相关风险 Kendallτ
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 46-48
• 页数: 3页
• 分类号: F830.7
• 字数: 2583字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2005.03.014

摘要

作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尚英锋	天津大学理学院	4	26	3.0	4.0
2	王爱莉		4	14	1.0	3.0